banbot

本页面介绍banbot的一些基本原理和概念。

主要组件

回测和实盘交易的执行涉及方方面面，为使项目结构始终灵活清晰，banbot中主要涉及下面一些组件：

爬虫进程(spider)：banbot使用单独的爬虫进程监听交易所的公共数据，写入数据库，并通过TCP实时推送给多个监听的机器人，这允许banbot支持多个账户同时运行一组策略。
数据提供器(DataProvider)：整合回测/实盘涉及的所有品种(每个品种对应一个Feeder，一个Feeder支持多个时间周期)，将收到的K线通过回调函数执行。
订单管理器(OrderMgr)：回测时对订单请求根据K线撮合成交；实盘时提交到交易所并监听成交进度实时更新。
钱包(Wallets)：回测时根据订单成交模拟钱包的可用余额、冻结金额、未实现盈亏等；实盘时监听交易所账户钱包状态实时更新。
交易所(Exchange)：基于banexg支持币安交易所的rest/websocket，用于下载K线、查询市场信息、订单处理、监听ws等。
品种管理器(PairFilters)：支持基于所有品种，按给定的过滤器筛选并排序。也可使用硬编码的品种列表。
消息通知(Notify)：在机器人开单、出现信号时发送通知，目前仅支持微信。
Rest Api：实盘交易时可启用rest api，然后通过web ui查看和管理机器人。

关键约定

策略任务(StratJob)

某个品种+某个策略+某个多空(both/long/short)+任意时间周期，只允许存在一个策略任务。

以一个简单均线策略ma:demo为例，可设置支持从yml配置传入长短周期参数：

yaml

run_policy:
  - name: ma:demo
    run_timeframes: [5m]
    dirt: long
    params: {smlLen: 5, bigLen: 20}
    pairs: [BTC/USDT, ETH/USDT]
  - name: ma:demo
    run_timeframes: [5m, 15m]
    dirt: short
    params: {smlLen: 7, bigLen: 30}
    pairs: [BTC/USDT, ETH/USDT]
  - name: ma:demo
    run_timeframes: [15m]
    dirt: long
    params: {smlLen: 4, bigLen: 15}
    pairs: [BCH/USDT, ETC/USDT, BTC/USDT]
  - name: ma:demo
    run_timeframes: [5m]
    dirt: long
    params: {smlLen: 5, bigLen: 20}
    pairs: [BCH/USDT, ETC/USDT]

如上配置了四组策略任务，全部使用ma:demo策略，每组都只能生成2个有效的策略任务(StratJob)，共计8个策略任务。

第二组提供了[5m 15m]两个时间周期，则会计算每个时间周期的K线质量分数，选择符合分数的最小周期。

第三组配置的BTC/USDT和第一组中重合了，会被忽略。

注意：dirt参数忽略时默认是both

回测时执行逻辑

加载配置，初始化：数据库会话、交易所、数据提供器、订单管理器、钱包、标的管理器等
根据标的管理器筛选此次要交易的品种列表
加载策略列表，结合品种列表、时间周期生成策略任务列表
从数据提供器订阅相关的品种及其时间周期K线
调用数据提供器的LoopMain按时间循环K线，对每个K线重复执行下面逻辑：
- 检查是否需要触发批量入场回调(K线时间戳增加时触发)
- 更新指标计算环境
- 订单管理器根据K线更新订单（触发入场、止盈止损、计算利润等）
- 触发所有策略任务的OnBar,OnCheckExit,GetDrawDownExitRate,OnInfoBar方法，并收集入场/离场请求
- 提交订单入场/离场请求到订单管理器执行
- 检查是否需要刷新品种列表(回测时可设置每隔一段时间刷新，模拟实时交易)

实时交易执行逻辑

加载配置，初始化：数据库会话、交易所、数据提供器、订单管理器、钱包、标的管理器、消息通知、Rest Api等
根据标的管理器筛选此次要交易的品种列表
加载策略列表，结合品种列表、时间周期生成策略任务列表
数据提供器连接爬虫进程，订阅相关的品种及其时间周期K线
启动后台任务：监听余额、监听个人订单、定时刷新交易对、定时更新市场信息、定时检查全局止损等
调用数据提供器的LoopMain循环等待爬虫推送的K线，对每个K线重复执行下面逻辑：
- 更新指标计算环境
- 订单管理器根据K线更新订单利润
- 触发所有策略任务的OnBar,OnCheckExit,GetDrawDownExitRate,OnInfoBar方法，并收集入场/离场请求
- 提交订单入场/离场请求到订单管理器执行
- 推迟3s执行批量入场/离场（如3s内收到新品种K线，则取消执行再推迟3s）

相关术语 ​

主要组件 ​

关键约定 ​

回测时执行逻辑 ​

实时交易执行逻辑 ​

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主要组件

关键约定

回测时执行逻辑

实时交易执行逻辑